L'indicateur technique d'analyse suivant auquel il convient de prêter attention dans le processus d'éducation au Forex est le système Parabolic Stop and Reversal (PSAR). Cet indicateur a été développé par le célèbre trader Welles Wilder, qui a beaucoup contribué à la recherche et au développement de l'analyse technique des marchés financiers. En utilisant cet indicateur de manière appropriée, on peut réduire considérablement le nombre d'erreurs de trading et ainsi augmenter les bénéfices.
Le nom du système est dérivé de sa forme parabolique qui suit les mouvements de prix sous la forme d'une ligne en pointillés. La forme parabolique de l'indicateur est expliquée par la formule mathématique. La condition importante de l'utilisation de cet indicateur est l'existence d'une tendance bien définie sur le marché - dans ce cas, l'indicateur peut donner un bon signal que la tendance s'affaiblit ou s'inverse, c'est-à-dire un bon signal pour fermer une position d'un côté et l'ouvrir éventuellement de l'autre côté. Si des fluctuations de prix apparaissent dans une fourchette horizontale, cet indicateur peut donner de nombreux faux signaux. Par conséquent, avant d'utiliser l'indicateur, vous devriez étudier le marché pour savoir s'il existe une tendance existante sur la paire de devises analysée. Pour cela, vous pouvez avoir besoin d'instruments d'analyse technique tels que les niveaux de support et de résistance, les motifs de renversement de tendance, les motifs de continuation de tendance, les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, la convergence/divergence des moyennes mobiles (MACD) et autres.
L'indicateur est une courbe en pointillés. Chaque point correspond à sa propre période de trading en fonction de l'échelle prédéterminée du graphique des prix, mais en général, les graphiques quotidiens sont utilisés. Si la courbe de l'indicateur est placée en dessous de la ligne de prix, cela signale une tendance à la hausse. Si la courbe est au-dessus de l'indicateur de prix, cela signale une tendance à la baisse. À ce moment-là, lorsque la courbe de l'indicateur croise la ligne de prix, la tendance s'affaiblit et il y a de bonnes chances que la tendance s'inverse. L'approche de la courbe du système PSAR à la ligne de prix témoigne de l'affaiblissement de la tendance. La distance entre les points montre l'intensité de la tendance - plus la distance est grande, plus la tendance est forte. Mais rappelez-vous que la tendance peut s'inverser rapidement !
On peut remarquer que la courbe de l'indicateur est en pointillés. Lorsque la courbe croise la ligne de prix, le point suivant de l'indicateur saute de l'autre côté de la ligne de prix. Un tel comportement est déterminé par un algorithme bien défini. Cet algorithme est basé sur deux concepts : un point extrême et un facteur d'accélération. Pendant la tendance à la hausse, le point extrême est le prix le plus élevé de la tendance. Pendant la tendance à la baisse, le prix le plus bas est le point extrême. Dès que le PSAR signale un renversement de tendance, l'algorithme varie en sens inverse. Lorsqu'un tel signal apparaît, le facteur d'accélération est réinitialisé à sa valeur initiale. Habituellement, il est réglé sur une valeur de 0,02 (2%) initialement. Ce facteur est augmenté de 0,02 chaque fois qu'un nouveau point extrême est enregistré et le point extrême est mis à jour avec cette valeur. La même augmentation du facteur et le renouvellement de l'extrême se produisent si le prix de clôture de la période de trading actuelle est inférieur au point extrême de la tendance à la baisse. L'indicateur est calculé avec une avance dans le temps, c'est-à-dire que les données d'aujourd'hui sont utilisées pour le calcul de la valeur de l'indicateur pour demain. La formule mathématique pour l'estimation de l'indicateur SAR parabolique est une récursivité et a la forme suivante :
SAR(n+1) = SAR(n) + AF * (EP - SAR(n)), '
où SAR(n+1) est la valeur de l'indicateur pour demain,
SAR(n) est la valeur de l'indicateur pour aujourd'hui,
AF est le facteur d'accélération et EP est le dernier point extrême.'
Outre cela, pour l'estimation de l'indicateur, plusieurs conditions supplémentaires sont utilisées : si la valeur SAR(n+1) de demain se situe à l'intérieur ou au-delà de la plage de prix d'aujourd'hui (n) ou d'hier (n-1), alors sa valeur est fixée en dessous de la limite inférieure de cette plage. Par exemple, si pendant la tendance à la hausse, la valeur de l'indicateur est supérieure au prix le plus bas enregistré au cours des deux derniers jours, y compris aujourd'hui, alors l'indicateur prend la valeur du prix le plus bas ; pour le mouvement à la baisse, la proposition inverse est correcte ;
si la valeur SAR(n+1) de demain se situe à l'intérieur ou au-delà de la plage de prix de demain, alors le signal de renversement de tendance apparaît, et l'algorithme de calcul de l'indicateur doit passer en ""phases"".
Dès que le renversement de tendance a lieu, c'est-à-dire que l'algorithme change de phase, la valeur de l'indicateur PSAR pour une nouvelle tendance est fixée sur le dernier point extrême enregistré de la tendance précédente. Le point extrême est fixé au point le plus élevé, si la nouvelle tendance est à la hausse, et au point le plus bas, si la nouvelle tendance est à la baisse. Le facteur d'accélération est réinitialisé à la valeur initiale de 2%.
L'indicateur PSAR peut être utilisé comme stop loss lors du trading sur le Forex. La valeur de l'indicateur technique est toujours en retard sur le prix, c'est pourquoi lorsque vous entrez sur le marché, il est possible de fixer une perte d'arrêt à la valeur actuelle de l'indicateur. Mais avant cela, assurez-vous que cette approche ne viole pas votre stratégie de gestion du capital lorsque des opérations Forex sont effectuées. De plus, l'indicateur PSAR peut être utilisé comme prise de profit, lorsque la courbe de l'indicateur se rapproche de la ligne de prix ou la croise.
La note importante est que cet indicateur peut donner de nombreux faux signaux si les transactions sur la paire de devises sont dans une fourchette horizontale. Vous devriez utiliser cet indicateur seulement si la tendance peut être confirmée par d'autres instruments d'analyse technique. En général, le trading sur internet ne devrait jamais être effectué en prenant une décision en utilisant un seul instrument d'analyse technique - utilisez toujours plusieurs instruments. Prenez des décisions de trading sur l'ouverture et la fermeture des positions uniquement si la plupart des instruments utilisés donnent le même signal de trading.
Après que la courbe de l'indicateur PSAR ait croisé la ligne de prix, attendez qu'un certain nombre de points suivants de l'indicateur confirment l'apparition d'une nouvelle tendance, puis ouvrez des positions. Fermez vos positions lorsque la courbe se rapproche du graphique des prix de près et la croise. Le signal de l'indicateur apparaît avec un délai ; par conséquent, si vous fermez les positions trop tard, vous perdrez une partie du profit. Rappelez-vous qu'après la formation d'une nouvelle tendance, sa force est confirmée par la distance entre les points de la courbe de l'indicateur - plus la distance est longue, plus la tendance est forte. En règle générale, l'accélération de la tendance a lieu après le 4-5ème point, c'est pourquoi une telle accélération peut être une bonne confirmation de la décision de trading correcte. Entrer sur le marché lorsque la tendance s'est suffisamment renforcée peut être dangereux, car il y a une grande probabilité de mouvement de correction ou de renversement. Par conséquent, il est risqué d'ouvrir des positions au moment où la distance entre les points de la courbe de l'indicateur PSAR est longue.
