Următorul indicator de analiză tehnică la care ar trebui să acordați atenție în procesul de educație Forex este Sistemul Parabolic Stop and Reversal (PSAR). Acest indicator a fost dezvoltat de celebrul trader Welles Wilder, care a contribuit mult la cercetarea și dezvoltarea analizei tehnice a piețelor financiare. Utilizând acest indicator într-un mod adecvat, puteți reduce semnificativ numărul de greșeli de tranzacționare și, astfel, să creșteți profitul.
Numele sistemului provine de la forma sa parabolică, care urmărește mișcările prețului sub forma unei linii punctate. Forma parabolică a indicatorului este explicată prin formula matematică. Condiția importantă pentru utilizarea acestui indicator este existența unei tendințe bine definite pe piață - în acest caz, indicatorul poate oferi un semnal bun că tendința se slăbește sau se inversează, adică un semnal bun pentru închiderea poziției într-o parte și posibila deschidere a unei alte poziții. Dacă fluctuațiile prețurilor apar într-un interval orizontal, atunci acest indicator poate oferi multe semnale false. Prin urmare, înainte de a utiliza indicatorul, ar trebui să cercetați piața pentru prezența tendinței existente pe perechea valutară analizată. Pentru aceasta, puteți avea nevoie de instrumente de analiză tehnică precum nivelurile de susținere și rezistență, modelele de inversare a tendinței, modelele de continuare a tendinței, medii mobile, benzi Bollinger, convergența / divergența mediei mobile (MACD) și altele.
Indicatorul este o curbă punctată. Fiecare punct corespunde propriului său interval de tranzacționare, în funcție de scala prestabilită a graficului de prețuri, dar de obicei se utilizează grafice zilnice. Dacă curba indicatorului este plasată sub linia de preț, atunci semnalizează o tendință ascendentă. Dacă curba este deasupra indicatorului de preț, semnalizează o tendință descendentă. În momentul în care curba indicatorului traversează linia de preț, tendința se slăbește și există o șansă bună de inversare a tendinței. Apropierea curbei sistemului PSAR de linia de preț atestă slăbirea tendinței. Distanța dintre puncte arată intensitatea tendinței - cu cât distanța este mai mare, cu atât tendința devine mai puternică. Dar amintiți-vă că tendința se poate inversa cu mare viteză!
Se poate observa că curba indicatorului este întreruptă. Când curba traversează linia de preț, punctul următor al indicatorului sare pe partea opusă a liniei de preț. Această comportare este determinată de un algoritm bine definit. Acest algoritm se bazează pe două concepte: un punct extrem și un factor de accelerare. În timpul tendinței ascendente, punctul extrem este prețul maxim al tendinței. În timpul tendinței descendente, prețul minim este punctul extrem. În momentul în care PSAR dă semnalul de inversare a tendinței, algoritmul se schimbă în sens invers. Când apare un astfel de semnal, factorul de accelerare este resetat la valoarea sa inițială. De obicei, se setează la o valoare de 0,02 (2%) inițial. Acest factor crește cu 0,02 de fiecare dată când este înregistrat un punct extrem nou și punctul extrem este actualizat cu acea valoare. Același lucru se întâmplă cu creșterea factorului și actualizarea extremelor dacă prețul de închidere al perioadei de tranzacționare curente este mai mic decât punctul extrem al tendinței descendente. Indicatorul este calculat cu avans în timp, adică datele de azi sunt folosite pentru calculul valorii indicatorului de mâine. Formula matematică pentru estimarea indicatorului PSAR parabolic este recursivă și are următoarea formă:
SAR(n+1) = SAR(n) + AF * (EP - SAR(n)), '
unde SAR(n+1) reprezintă valoarea indicatorului pentru mâine,
SAR(n) reprezintă valoarea indicatorului pentru azi,
AF este factorul de accelerare și EP este ultimul punct extrem.'
Pe lângă aceasta, pentru estimarea indicatorului, se folosesc câteva condiții suplimentare:
dacă valoarea SAR(n+1) de mâine se află în interiorul sau dincolo de intervalul de preț al zilei de tranzacționare de astăzi (n) sau de ieri (n-1), atunci valoarea este plasată sub limita inferioară a acestui interval. De exemplu, în timpul tendinței ascendente, valoarea indicatorului este mai mare decât prețul minim înregistrat în ultimele două zile, inclusiv azi, atunci indicatorul ia valoarea prețului minim; pentru mișcarea descendentă, propoziția inversă este corectă;
dacă valoarea SAR(n+1) de mâine se află în interiorul sau dincolo de intervalul de preț al zilei de mâine, atunci apare semnalul de inversare a tendinței și algoritmul de calcul al indicatorului trebuie să treacă ""în faze"".
În momentul în care are loc inversarea tendinței, adică algoritmul trece în faza următoare, valoarea indicatorului PSAR pentru o nouă tendință este setată pe ultimul EP înregistrat al tendinței anterioare. EP este setat la punctul maxim, dacă noua tendință este ascendent ă și la punctul minim, dacă noua tendință este descendentă. AF este resetat la valoarea inițială de 2%.
Indicatorul PSAR poate fi folosit ca stop-loss în timpul tranzacționării Forex. Valoarea tehnică a indicatorului întotdeauna întârzie față de preț, de aceea când intrați pe piață, este posibil să setați un stop-loss la valoarea curentă a indicatorului. Dar înainte, asigurați-vă că această abordare nu încalcă strategia dvs. de gestionare a capitalului când efectuați operațiuni Forex. În plus, indicatorul PSAR poate fi folosit ca take-profit, atunci când curba indicatorului se apropie de linia de preț sau o traversează.
Observația importantă este că acest indicator poate oferi multe semnale false dacă tranzacțiile pe perechea de valute se află într-un diapazon orizontal. Ar trebui să utilizați acest indicator numai dacă tendința poate fi confirmată de alte instrumente de analiză tehnică. În general, tranzacționarea pe internet nu ar trebui să se bazeze doar pe un singur instrument de analiză tehnică - întotdeauna folosiți mai multe instrumente. Luați decizii comerciale privind deschiderea și închiderea pozițiilor numai dacă majoritatea instrumentelor utilizate oferă același semnal comercial.
După ce curba indicatorului PSAR a traversat linia de preț, așteptați până când mai multe puncte următoare ale indicatorului confirmă apariția unei noi tendințe și apoi deschideți poziții. Închideți pozițiile atunci când curba se apropie de graficul de preț și o traversează. Semnalul indicatorului apare cu o întârziere; prin urmare, dacă închideți pozițiile prea târziu, veți pierde o parte din profit. Amintiți-vă că după formarea noii tendințe, forța acesteia este confirmată de distanța dintre punctele curbei indicatorului - cu cât este mai mare distanța, cu atât tendința este mai puternică. De regulă, accelerarea tendinței are loc după al patrulea-cincilea punct, motiv pentru care această accelerare poate fi o bună confirmare a deciziei corecte de tranzacționare. Intrarea pe piață atunci când tendința s-a întărit suficient poate fi periculoasă, deoarece există o mare probabilitate de mișcare corecțională sau inversare. Prin urmare, este riscant să deschideți poziții în momentul în care distanța dintre punctele curbei indicatorului PSAR este mare.
